| 华商银行2022年度资本管理信息披露表 |
| 货币单位：万元 |
| 序号 |
项目 |
金额 |
| 1 |
信用风险 |
信用风险暴露总额 |
18,109,733.98 |
| 逾期贷款总额 |
149,129.08 |
| 不良贷款总额 |
103,556.89 |
| 贷款损失准备 |
285,930.96 |
| 信用风险加权资产合计 |
8,586,251.21 |
| 2 |
市场风险 |
市场风险资本要求 |
1,989.79 |
| 市场风险期末风险价值 |
68.59 |
| 市场风险平均风险价值 |
15.78 |
| 3 |
操作风险 |
操作风险资本要求 |
28,094.62 |
| 4 |
银行账户利率风险 |
1.利率敏感性资产 |
12,493,159.86 |
| 2.利率敏感性负债 |
-6,938,863.23 |
| 3.衍生金融产品（不含利率期权） |
-1,462,040.70 |
| 4.经济价值变动 |
| 4.1 情景1：平行上移 |
133,183.23 |
| 4.2 情景2：平行下移 |
-149,272.66 |
| 4.3 情景3：变陡峭 |
14,762.27 |
| 4.4 情景4：变平缓 |
9,568.75 |
| 4.5 情景5：短期利率上升 |
55,052.00 |
| 4.6 情景6：短期利率下降 |
-47,259.01 |
| 5 |
其他情况 |
股权投资 |
无 |
| 股权投资损益 |
无 |
| 资产证券化风险暴露余额 |
无 |
注：
1、华商银行为非上市公司，仅发布经审计的年度财务报告，上述数据指标以年度经审计的财务报告为准。
2、华商银行为中国境内外商独资法人银行，无附属公司，资本充足率计算范围为中国法人口径数据。
3、华商银行采用权重法计量信用风险加权资产，采用标准法计量市场风险加权资产，采用基本指标法计量操作风险加权资产，截至报告日未发生重大变化。
4、信用风险资产组合缓释后风险暴露余额，本表统计为表内外资产和交易对手信用风险在合格缓释物缓释后结合相应权重计算的信用风险加权资产合计。
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